معامله در جهت روند یکی از اصول پایه‌ای بازارهای مالی است. ابزارها و روش‌های مختلفی برای تشخیص روند وجود دارد که اندیکاتورهای تشخیص روند یکی از این ابزارها هستند. در این مطلب، قصد داریم به معرفی بهترین اندیکاتور تشخیص روند و استراتژی‌های استفاده از آنها بپردازیم. اگر دوست دارید بیشتر با اندیکاتورهای تشخیص روند در تحلیل تکنیکال و نحوه استفاده از آنها آشنا شوید در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.
اندیکاتور تشخیص روند چیست؟
اندیکاتورهای تشخیص روند اندیکاتورهایی هستند که تشخیص جهت حرکت قیمت و صعودی یا نزولی بودن آن را برای تریدرها و تحلیل‌گران ساده‌تر می‌کنند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان تشخیص داد که قیمت حرکتی خنثی دارد یا در روند نزولی و صعودی حرکت می‌کند. تریدرها و سرمایه‌گذاران بعد از تشخیص روند به کمک این اندیکاتورها می‌توانند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند و از معامله خلاف جهت خط روند بپرهیزند.
بهترین اندیکاتور تشخیص روند
اندیکاتورهای مختلفی برای تشخیص روند وجود دارد که در ادامه با تعدادی از مهم‌ترین آنها آشنا می‌شویم:
1. اندیکاتور میانگین متحرک
اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اورج (Moving Average یا MA) میانگین قیمت یک دارایی یا ارز دیجیتال را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. میانگین متحرک در قالب یک خط به همراه قیمت حرکت می‌کند و ممکن است برخوردهایی هم با قیمت داشته باشد. شیب و زاویه میانگین متحرک می‌تواند روند کلی قیمت را نمایش دهد؛
مثلاً اگر اندیکاتور به صورت افقی حرکت می‌کند و حرکت رو به بالا یا رو به پایین چندانی ندارد احتمالاً قیمت در روند خنثی قرار دارد، اما وقتی اندیکاتور به سمت بالا یا پایین شیب دارد یعنی قیمت در یکی از روندهای صعودی یا نزولی حرکت می‌کند. وقتی قیمت، اندیکاتور میانگین متحرک را رو به بالا یا پایین قطع کند احتمال شروع یک روند صعودی یا نزولی جدید وجود دارد.
2. اندیکاتور مکدی
اندیکاتور همگرایی – واگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence-Divergence) یا به اختصار مکدی (MACD) در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد و یکی از کاربردهای آن تشخیص روند قیمت است. خط مکدی با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه از میانگین ۱۲ روزه ترسیم می‌شود. یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه نیز در بالای مکدی ترسیم می‌شود که به آن خط سیگنال می‌گویند و با استفاده از آن می‌توان سیگنال‌های خرید و فروش دریافت کرد. برای مثال وقتی خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند سیگنال روند صعودی و پوزیشن خرید صادر می‌شود اما قطع کردن آن به سمت پایین می‌تواند نشانه‌ای برای شروع روند نزولی و پوزیشن فروش باشد.
3. اندیکاتور OBV
اندیکاتور حجم تعادلی یا On Balance Volume یک اندیکاتور مومنتوم است که از اطلاعات حجم معاملات برای پیش‌بینی تغییرات روند قیمتی استفاده می‌کند. این اندیکاتور از یک خط تشکیل شده است که نوسان‌ها و شیب آن اطلاعاتی را درباره وضعیت بازار و روند قیمت در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. علاوه بر این می‌توان از واگرایی بین OBV و قیمت نیز سیگنال تغییر روند را دریافت کرد. به عبارت دیگر اگر جهت حرکت اندیکاتور OBV و قیمت برعکس هم باشد احتمال برگشت روند وجود دارد.
4. اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) برای اندازه‌گیری قدرت یا ضعف حرکات قیمت و تعیین روند آن کاربرد دارد. اندیکاتور RSI یک اسیلاتور است که حرکات صعودی و نزولی ارزهای دیجیتال را در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می‌کند و اطلاعاتی درباره جهت و قدرت حرکت قیمت در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. با استفاده از نواحی اشباع خرید و فروش می‌توان روند حرکت قیمت را پیش‌بینی کرد. برای مثال وقتی قیمت در ناحیه اشباع خرید وجود دارد یعنی ارز دیجیتال مورد نظر با قیمتی بیشتر از ارزش ذاتی خود در حال معامله است و احتمال برگشت روند آن وجود دارد.
5. اندیکاتور پارابولیک سار
اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) یا توقف و بازگشت سهمی یک اندیکاتور تکنیکال برای تعیین جهت روند و برگشت‌های احتمالی قیمت است. این اندیکاتور به شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب برای معامله کمک می‌کند و تریدرها می‌توانند بر اساس سیگنال‌های برگشت روند آن پوزیشن خرید یا فروش باز کنند. وقتی نقطه‌های تشکیل‌دهنده این اندیکاتور از یک سمت قیمت به سمت دیگر آن حرکت می‌کنند سیگنال خرید یا فروش صادر می‌شود. برای مثال اگر نقطه‌ها قیمت را از بالا به سمت پایین قطع کنند احتمال صعودی شدن روند وجود دارد، اما اگر آن را از پایین به سمت بالا قطع کنند نشان‌دهنده روند نزولی و سیگنال فروش خواهد بود.
📝بیشتر بدانیم: پوزیشن لانگ و شورت چیست؟
6. اندیکاتور باند بولینگر
اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) از سه خط یا باند تشکیل شده است که فاصله و برخوردهای این خطوط با قیمت می‌تواند سیگنال‌های مختلفی را در اختیار تریدرها قرار دهد. خط میانی این اندیکاتور یک میانگین متحرک ساده است و دو خط دیگر به اندازه دو انحراف معیار (SD) از این خط فاصله دارند. واکنش‌های قیمت نسبت به این خطوط اهمیت زیادی در گرفتن سیگنال و مشخص کردن روند بعدی قیمت دارد. برای مثال اگر قیمت در برخوردهای خود با خطوط بالایی و پایینی الگوهایی مثل کف یا سقف دوقلو تشکیل دهد و پس از آن خط میانی را با قدرت قطع کند، می‌تواند سیگنالی برای تغییر روند و حرکت خلاف جهت قبلی باشد.
راهنمای ترکیب بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند
تا اینجا با بهترین اندیکاتور تشخیص روند آشنا شدیم. ترکیب اندیکاتورها با هم می‌تواند سیگنال‌های دقیق‌تری را برای تشخیص روند در اختیار شما قرار دهد. از جمله رایج‌ترین استراتژی‌های ترکیب اندیکاتورهای روند می‌توان به این موارد اشاره کرد:
ترکیب باند بولینگر و RSI
اندیکاتور باند بولینگر می‌تواند برگشت‌های احتمالی قیمت را نشان دهد و اگر سیگنال‌های آن با RSI ترکیب شود، احتمال درست بودن آن بیشتر خواهد شد. در یک روند صعودی، قیمت در بالای خط میانی باند بولینگر حرکت می‌کند. اگر در چنین شرایطی RSI بالای ۵۰ قرار داشته باشد احتمال صعودی بودن روند و صادر شدن سیگنال خرید بیشتر خواهد بود. عکس این موضوع نیز در روند نزولی وجود دارد، یعنی اگر قیمت در پایین خط میانی بولینگر حرکت کند و RSI نیز در زیر سطح ۵۰ قرار داشته باشد احتمال روند نزولی و سیگنال فروش بیشتر خواهد بود.
تقاطع دو میانگین متحرک
یکی از روش‌های رایج برای گرفتن سیگنال از اندیکاتور میانگین متحرک، ترکیب دو میانگین متحرک با دوره‌های زمانی مختلف است. در این استراتژی معاملاتی، تریدرها دو میانگین متحرک را با دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت (مثلاً ۱۵ و ۵۰ روزه) با هم ترکیب می‌کنند و از محل و نحوه برخورد (که به آن کراس اوور Crossover هم می‌گویند) سیگنال می‌گیرند.
📝بیشتر بدانیم: استراتژی معاملاتی چیست؟
وقتی میانگین کوتاه‌مدت، میانگین بلندمدت را به سمت بالا قطع می‌کند، احتمال شروع روند صعودی وجود دارد و یک سیگنال خرید محسوب می‌شود. این تقاطع در میان تریدرها با عنوان تقاطع طلایی (Goldern Cross) شناخته می‌شود. برعکس این تقاطع، یعنی قطع کردن به سمت پایین، می‌تواند سیگنالی برای شروع روند نزولی و فروش در نظر گرفته شود که به آن تقاطع مرگ (Death Cross) هم می‌گویند.
ترکیب اندیکاتور OBV و میانگین متحرک
اندیکاتور OBV با تجزیه و تحلیل حجم معاملات بازار به تشخیص روند کمک می‌کند. وقتی این اندیکاتور در جهت صعودی حرکت می‌کند، اگر میانگین متحرک هم صعودی باشد یا دو میانگین متحرک با هم تقاطع طلایی تشکیل دهند، سیگنال دریافتی از آنها قوی‌تر خواهد بود. همچنین اگر OBV و میانگین متحرک هردو روندی نزولی داشته باشند (یا دو میانگین متحرک تقاطع مرگ تشکیل دهند) سیگنال فروش و تداوم روند نزولی قوی‌تر خواهد بود.
ترکیب میانگین متحرک و مکدی
ترکیب دو میانگین متحرک (مثلاً ۵۰ و ۲۰۰ روزه) با اندیکاتور مکدی می‌تواند سیگنال‌های قوی‌تری برای تشخیص روند در اختیار شما قرار دهد. اگر دو میانگین متحرک با هم تقاطع طلایی تشکیل دهند و همزمان با آن خط مکدی نیز خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند، احتمال صعودی شدن روند و دریافت سیگنال خرید بیشتر خواهد بود. برعکس این حالت، اگر تقاطع مرگ تشکیل شود و خط مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند، سیگنالی برای روند نزولی و پوزیشن فروش خواهد بود.
📝بیشتر بدانیم: اندیکاتور سیگنال دهی تریدینگ ویو
ترکیب RSI و مکدی
تطبیق دادن سیگنال‌های RSI و MACD نیز یکی از روش‌های متداول تریدرها برای افزایش دقت سیگنال است. در این روش می‌توانید ابتدا از یکی از اندیکاتورها (مثلاً مکدی) سیگنال دریافت کنید و در صورتی‌که RSI هم سیگنال مشابهی صادر کرد، بر اساس آن عمل کنید. مثلاً اگر مکدی روند صعودی را تأیید کند و RSI نیز در محدوده اشباع فروش قرار بگیرد، احتمال روند صعودی و قوی بودن سیگنال خرید هم بیشتر خواهد بود.
ترکیب پارابولیک سار با سایر اندیکاتورهای روند
اندیکاتور پارابولیک سار پتانسیل ترکیب شدن با اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک یا مکدی را دارد. برای مثال اگر نقطه‌های پارابولیک قیمت را از بالا به سمت پایین قطع کنند و همزمان با آن، سیگنال صعودی از میانگین متحرک یا مکدی نیز صادر شود، احتمال شروع روند صعودی بیشتر خواهد بود. برعکس این حالت، اگر نقطه‌های پارابولیک قیمت را به سمت بالا قطع کنند و مثلاً در میانگین‌های متحرک هم تقاطع مرگ تشکیل شود، سیگنال نزولی قوی‌تری دریافت خواهد شد.
کلام پایانی
در این مقاله با بهترین اندیکاتور تشخیص روند و استراتژی‌های ترکیب آنها آشنا شدیم. معامله در جهت روند یکی از اصول پایه‌ای خرید و فروش در بازار ارزهای دیجیتال است، به همین دلیل تشخیص روند قیمت اهمیت زیادی دارد. اگر اندیکاتورهای تشخیص روند و قابلیت‌های هریک از آنها را به خوبی بشناسید می‌توانید آنها را با هم ترکیب کنید و سیگنال‌های دقیق‌تری از آنها بگیرید. با توجه به محدودیت‌هایی که اندیکاتورها دارند، بهتر است فقط به یک اندیکاتور متکی نباشید و از آنها در کنار سایر ابزارها و تحلیل‌ها استفاده کنید.
